ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG (STRESS TEST)

Abstract

Tóm tắt. Nghiên cứu này xây dựng 3 kịch bản với 3 cấp độ cao, thấp và trung bình về sốc thanh khoản mà NHTM Việt Nam có thể gặp trong điều kiện không có sự hỗ trợ dòng vốn từ NHNN và thị trường liên ngân hàng. Các kịch bản này được xây dựng trên khung lý thuyết của IMF về căng thẳng thanh khoản và các tiền nghiên cứu liên quan, được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Ba kịch bản này đã được vận dụng để kiểm tra sức chịu đựng sốc thanh khoản của 25 NHTM Việt Nam trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả giúp nhận diện và cảnh báo sớm đối với các ngân hàng có rủi ro tiềm ẩn cao. Đây là một trong số rất ít nghiên cứu đầu tiên nỗ lực vì mục tiêu này tại Việt Nam.

Từ khóa: Căng thẳng thanh khoản; Kịch bản cú sốc thanh khoản; Basel 3.